2019年基金从业《证券投资基金》预习练习题(7)”供考生参考。更多基金从业资格考试试题，请关注新东方职上网基金从业资格考试网，或微信搜索“职上金融人”。

　　21、下列关于基金风险管理的表述正确的有(　)。

　　Ⅰ.投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节

　　Ⅱ.事前风险评估包括风险指标计算、压力测试、风险收益归因

　　Ⅲ.事中风险管理体现为，在投资过程中，对持仓证券和基金整体风险指标进行监控

　　Ⅳ.事后风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理

　　Ⅴ.风险管理贯穿基金整体投资流程

　　A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　22、一只基金的月平均净值增长率为3%，标准差为4%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于+7%～-1%的可能性是(　)。

　　A、33%

　　B、50%

　　C、67%

　　D、95%

　　23、关于股票基金，下列说法正确的是(　)。

　　A、基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略

　　B、如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于成长性基金

　　C、如果股票基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金

　　D、基金持股平均市值的计算只能采用加权平均法

　　24、债券基金是指基金资产(　)以上投资于债券的基金。

　　A、50%

　　B、60%

　　C、70%

　　D、80%

　　25、关于债券型基金的风险和预期收益，下列说法正确的是(　)。

　　A、风险比货币型基金低，预期收益比货币型基金高

　　B、风险比货币型基金高，预期收益比货币型基金低

　　C、风险比股票型基金高，预期收益比股票型基金高

　　D、风险比股票型基金低，预期收益比股票型基金低

　　26、关于债券基金久期的说法错误的是(　)。

　　A、债券基金的久期是组合中所有债券的久期的加权平均值

　　B、通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响

　　C、债券基金的久期越长，利率风险越低

　　D、债券基金的久期越长，净值波动幅度越大

　　27、在目前的法规下，封闭式债券基金的杠杆率上限为(　)。

　　A、100%

　　B、120%

　　C、140%

　　D、200%

　　28、下列不属于债券信用风险主要监控指标的是(　)。

　　A、各信用等级债的占比

　　B、根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例

　　C、单个债券或发行人特定的信用风险

　　D、基金所持债券的平均信用等级

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　　29、衡量债券基金流动性风险的指标包括(　)。

　　Ⅰ.持仓集中度

　　Ⅱ.现金比例

　　Ⅲ.区间可变现资产比例

　　Ⅳ.流动受限资产比例

　　Ⅴ.可流通股票资产变现天数

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　30、下列关于可转债的说法正确的是(　)。

　　A、可转换债券是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊公司债券

　　B、可转换债券兼具债权和期权的特征，通常具有较高的票面利率

　　C、可转换债券利率一般高于普通公司债券利率

　　D、企业发行可转换债券会增加筹资成本

　　31、关于债券回购风险，下列说法正确的是(　)。

　　Ⅰ.债券回购是指双方以契约方式约定在将来某一日期以约定的价格，由债券的卖方向买方再次购回该笔债券的交易行为

　　Ⅱ.从交易发起人的角度出发，凡是抵押出债券，借入资金的交易就称为进行债券正回购

　　Ⅲ.资金融入方的目的在于获得利息收入，而资金融出方的目的在于获得资金的使用权

　　Ⅳ.债券回购是一种安全性高、收益稳定的投资品种

　　Ⅴ.正回购比例高的债券基金杠杆也比较高

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　32、关于混合基金，下列说法正确的是(　)。

　　A、混合基金的风险高于股票基金

　　B、混合基金的预期收益高于股票基金

　　C、混合基金的预期收益低于债券基金

　　D、混合基金的风险高于债券基金

　　33、衡量货币市场基金的风险指标主要有(　)。

　　Ⅰ.融资回购比例

　　Ⅱ.行业投资集中度

　　Ⅲ.投资对象的信用评级

　　Ⅳ.浮动利率债券投资情况

　　Ⅴ.平均剩余期限和平均剩余存续期

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　34、2016年2月1日起施行的《货币市场基金监督管理办法》规定货币市场基金投资组合的平均剩余存续期不得超过(　)天。

　　A、90

　　B、120

　　C、180

　　D、240

　　35、当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过(　)天，平均剩余存续期不得超过(　)天。

　　A、60，120

　　B、90，180

　　C、60，180

　　D、120，240

　　36、下列融资回购情形中，属于巨额赎回的是(　)。

　　Ⅰ.连续3个交易日累计赎回20%以上

　　Ⅱ.连续5个交易日累计赎回20%以上

　　Ⅲ.连续5个交易日累计赎回30%以上

　　Ⅳ.连续7个交易日累计赎回50%以上

　　A、Ⅰ、Ⅱ

　　B、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ

　　D、Ⅱ、Ⅳ

　　37、货币市场基金可以采用的计算方法有(　)。

　　Ⅰ.摊余成本法

　　Ⅱ.影子定价法

　　Ⅲ.实际利率法

　　Ⅳ.目标成本法

　　A、Ⅰ

　　B、Ⅰ、Ⅱ

　　C、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　38、下列关于指数基金的说法错误的是(　)。

　　A、主要目的是取得与指数相近的收益率

　　B、投资策略为主动投资

　　C、较低的管理费、申赎费

　　D、较高的透明度

　　39、指数基金的风险指标主要是(　)。

　　A、跟踪误差

　　B、基金组合久期

　　C、融资回购比例

　　D、基金行业集中度

　　40、为实现避险策略，避险策略基金应符合的要求有(　)。

　　Ⅰ.稳健资产投资组合的平均剩余期限不得超过剩余避险策略周期

　　Ⅱ.基金管理人应当审慎确定风险资产的投资比例

　　Ⅲ.选择符合审慎监管要求的商业银行、保险公司，作为基金的保障义务人

　　Ⅳ.稳健资产以外的资产为风险资产，基金管理人应当建立客观研究方法，审慎建立风险资产投资对象备选库，并采取适度分散的投资策略

　　A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　41、具体而言，跨境投资风险主要分为(　)。

　　Ⅰ.政治风险

　　Ⅱ.税收风险

　　Ⅲ.汇率风险

　　Ⅳ.投资研究风险

　　Ⅴ.交易和估值风险、

　　A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

答案及解析见下一页

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