Ⅰ.在有效边界上找到的一个有效组合

　　Ⅱ.该组合所在的无差异曲线位置最高

　　Ⅲ.该组合投资者满意程度最高

　　Ⅳ.该组合的投资收益最高

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：A

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　　解析：最优证券组合的选择原理是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最髙)，即无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。

　　27.套利定价模型的应用()。

　　Ⅰ.运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析

　　Ⅱ.确定影响证券收益的因素

　　Ⅲ.以分离统计上显著影响证券收益的主要因素回归证券历史数据以获得灵敏度系数

　　Ⅳ.运用公式预测证券的收益。

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　解析：套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面：运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离统计上显著影响证券收益的主要因素;确定影响证券收益的因素，回归证券历史数据以获得灵敏度系数，再运用公式预测证券收益。

　　28.下列关于预期效用理论说法正确的有()。

　　Ⅰ.预期效用理论又称期望效用函数理论

　　Ⅱ.预期效用理论建立在公理化假设的基础上

　　Ⅲ.预期效用理论是运用逻辑和数学工具，建立的不确定条件下对理性人选择进行分析的框架

　　Ⅳ.预期效用理论的优点在于理性人假设

　　Ⅴ.预期效用理论的缺点在于它在一系列选择实验中受到了一些“悖论”的挑战

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　答案：B

　　解析：Ⅱ项，预期效用理论的缺陷在于描述了“理性人”在风险条件下的决策行为。但实际上投资者并不是纯粹的理性人，决策和行为还受到其复杂的心理机制和其他外部条件的影响。

　　29.向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在()注册登记为证券投资顾问。

　　A.中国证监会

　　B.证券公司

　　C.国务院监督管理机构

　　D.中国证券业协会

　　答案：D

　　解析：根据《证券投资顾问业务暂行规定》第七条，向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。

　　30.证券投资顾问业务客户回访机制中证券公司应当统一组织回访客户，对新客户应当在()个月内完成回访。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.6

　　答案：A

　　解析：证券公司应当统一组织回访客户，对新客户应当在1个月内完成回访，对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数的10%，客户回访应当留痕，相关资料应当保存不少于3年。

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