快速查题-证券专项试题

VaR的计算方法一般包括（  ）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法。

当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（  ）。

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动，通常小于（  ），可能会对整体经济价值产生的影响。

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。

Ⅰ.方差一协方差法

Ⅱ.蒙特卡洛模拟法

Ⅲ.解释区间法

Ⅳ.历史模拟法

Ⅴ.高级计量法

风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低风险而采取的一系列措施。风险处置可分为（  ）。

Ⅰ.彻底性处置

Ⅱ.预控性处置

Ⅲ.全面性处置

Ⅳ.非全面性处置

关于计量、监测和报告流动性风险状况的表述正确的是（  ）。

Ⅰ.主要根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对正常和压力情景下未来相同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。

Ⅱ.建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口

Ⅲ.建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来相同时间段的现金流缺口

Ⅳ.主要根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（  ）。

Ⅰ.考虑了“肥尾”现象

Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

Ⅳ.存在模型风险

Ⅴ.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

贷款风险迁徙率是资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括（  ）。

Ⅰ.正常贷款迁徙率

Ⅱ.关注类贷款迁徙率

Ⅲ.次级类贷款迁徙率

Ⅳ.正常类贷款迁徙率

Ⅴ.可疑类贷款迁徙率

风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（  ）。

Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险

Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

Ⅳ.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的有（  ）。

Ⅰ.现金头寸指标=现金头寸/总资产

Ⅱ.核心存款指标=核心存款/总资产

Ⅲ.贷款总额与核心存款的比率=（贷款总额/总资产）÷（核心存款/总资产）

Ⅳ.大额负债依赖度=（大额负债－短期投资）÷（盈利资产－短期投资）

Ⅴ.现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）÷总资产