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结合证券市场线的内容可知,三个投资经理管理的投资组合的坐标值位于( )。

A

甲和乙的投资组合位于证券市场线上方,丙的投资组合位于证券市场线下方

B

甲的投资组合位于证券市场线上方,乙和丙的投资组合位于证券市场线下方

C

甲的投资组合位于证券市场线下方,乙和丙的投资组合位于证券市场线上方

D

甲和丙的投资组合位于证券市场线下方,乙的投资组合位于证券市场线上方

关于基金业绩评价原则的说法,不正确的是( )。

A

可以对不同的股票基金进行业绩评价

B

进行基金业绩评价时应注重长期评价以区分投资管理的运气和能力

C

在对于不同地区的对象进行业绩评价时,因地域不同要采用不同的评价标准

D

基金评价应着眼于长期投资管理能力的持续性

GIPS委员会制定了单一绩效的呈现标准,则关于该标准的内容,说法正确的是( )。

A

GIPS是强制性的,代表了业绩报告的最高标准

B

某公司成立于2010年,则对该公司估值周期的要求是至少每月进行一次实际估值

C

GIPS组合群定义的应窄一些,以提高投资者在投资管理机构间进行业绩比较的效率

D

为保证GIPS详细报告的保密性,投资管理机构应展示GIPS报告的简略版本

某投资者将资产的40%投资于中国银行;30%投资于中国建筑,剩余资产投资万科A。其中,三种投资产品在2018年1月时的区间涨跌幅分别为3%,1%,0.6%,则该投资组合的收益贡献为( )。

A

1.68%

B

1.2%

C

3%

D

1.8%

以下关于风险调整后收益的说法,错误的是( )。

A

特殊情况下,投资组合的夏普比率会得出错误的评价结论

B

特雷诺比率和夏普比率均假定风险和收益之间呈线性关系

C

詹森α指标的优点是其比较不同风险等级的基金群体

D

信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

基金在进行业绩评价时,需要考虑相关因素,则以下关于这些因素的说法不正确的是( )。

A

在进行基金业绩评价时,要考虑基金管理规模,分析比较规模加权的基金收益率

B

基金业绩评价主要是评价基金产生风险调整后超额收益的能力

C

规模较大的基金相对规模较小的基金而言,平均成本更高

D

基金产生的正的风险调整后收益是反映基金投资管理能力的最重要的指标,负的风险调整后收益有可能得出错误的评价结论

关于信息比率中跟踪误差的说法,不正确的是(  )。

A

一般情况下,跟踪误差不为0

B

跟踪误差是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差

C

信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金

D

信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中,错误的是( )。

A

詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益

B

特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益

C

资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示

D

证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益

假设A基金在2015年12月3日的份额净值为2.7元,2016年9月1日的份额净值为3.4元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0.3元。该基金2016年2月27日(除息日前一天)的单份额净值为2.4元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。

A

43.92%

B

45.72%

C

40.13%

D

42.15%

下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是(  )。

A

基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样

B

基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来更多的资金进出

C

时间加权收益率的计算方法,将收益率计算区间分为子区间,每个子区间可以是一天、一周、一个月等

D

用时间加权收益率的计算时,遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算