外部欺诈
就业制度和工作场所安全性有问题
信息科技系统事件
执行、交割和流程管理事件
内部欺诈
()是指并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。
风险转移
风险对冲
风险分散
风险规避
信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险中,()的形成原因更加复杂,涉及范围更加广泛。
信用风险
市场风险
流动性风险
操作风险
()具有追溯力,适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。
总头寸限额
止损限额
交易限额
风险限额
利率风险
汇率风险
股票价格风险
商品价格风险
内部欺诈
风险是一个事前概念,损失是一个事后概念
风险的概念不涵盖损失发生概率的高低
通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失
风险等同于损失
风险的概念涵盖了未来可能损失的大小
风险识别应尽可能多地识别出银行所面临的风险类别,确保覆盖银行面临的所有实质性风险
良好的风险识别应遵循全面性和持续性原则
商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度,对不同类别的风险选择适当的计量方法,但应确保风险计量的准确性
风险识别应能够前瞻性地考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质
风险缓释的目的在于降低未来风险发生时所带来的损失
银行账户()是指因利率水平、期限结构等要素的不利变动,而导致银行账户发生的风险损失。
信用风险
汇率风险
操作风险
利率风险
可采取限额管理的办法,避免风险敞口过于集中
不应过多集中于同一行业借款人
不应过多集中于同一企业
可以与其他商业银行组成银团贷款,减少单一客户贷款额度
不应过多集中于同一区域借款人
黄金被纳入汇率风险考虑,其原因在于黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能,从而充当外汇资产的作用
根据产生的原因,汇率风险可以分为两类:外汇交易风险和外汇结构性风险
商业银行发放外币贷款时,汇率波动可能导致信用风险增加
人民币升值会降低我国商业银行面临的汇率风险
汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险