集团法人客户内部进行关联交易的基本动机有()。
使贷款处于担保不足或者无担保状态
实现整个集团公司的统一管理和控制
变相悬空银行债权
规避政策障碍
粉饰财务报表
商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时,通常需要包括以下哪些损失?()
未收回的贷款利息
折现损失
未收回的贷款本金
贷款清收费用
贷款的机会成本
以下应当归属于商业银行信用风险类别的有()。[ 2010年5月真题]
即期外汇交易中,交易对手未能在第二个交易日按期交割
保函业务中因客户未能履约而承担连带责任
自动取款机( ATM)未能正确按照客户指令完成交易
借款人因经济危机陷入经营困境
借款人的信用评级从AA级降为A级
根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备的特征包括()。
全面性
真实性
及时性
可靠性
配比性
下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。
Credit Metrics的本质是VaR模型
Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
下列对客户负债管理状况的分析中,分析资产负债期限结构的有()。
资产流动性是否合理
报表编制基础是否一致
长期融资是否支持长期资产
短期资产是否恰当地与短期或长期融资匹配
资产组合分析
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。
存款账户余额下降
高管人员没有履行个人义务
关键的人事变动
拖延支付利息,信用卡透支状况严重
缺乏可见的管理连续性
下列关于贷款五级分类的定义,不正确的有()。
关注:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
正常:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
次级:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失
可疑:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失
损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分
贷款重组可以采取的措施有()。
调整信贷产品
减少贷款额度
调整贷款利率
增加控制措施
调整信贷业务的期限
下列关于计量违约损失率的说法,正确的有()。
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度,计量违约损失率都是十分重要的
对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法