本金交换的形式包括( )
在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金,在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换;
在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金;
主管部门规定的其他形式。
外汇期权按产生期权合约的原生金融产品划分,可分为( )。
买入期权(看涨期权)
卖出期权(看跌期权)
现汇期权(又称之为货币期权)
外汇期货期权
由于掉期交易中,发起方可以先买后卖,也可以先卖后买,所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同,下列关于发起方掉期全价计算正确的有( )。
发起方近端买入、远端卖出,近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
发起方近端买入、远端卖出,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
发起方近端卖出、远端买入,近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
发起方近端卖出、远端买入,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
国内某出口企业3个月后将收到一笔日元出口货款,则可用的套期保值方式有( )。
买进日元远期外汇
卖出日元远期外汇
日元期货的多头套期保值
日元期货的空头套期保值
外汇期权合约中规定卖出的货币,其利率越高,期权持有者在执行期权合约前因持有该货币( )。
可获得更多的利息收入
获得较少的利息收入
期权价格也就越高
期权价格也就越低
适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括()
外汇短期负债者担心未来货币升值。
国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
持有外汇资产者,担心未来货币贬值。
出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。
外汇掉期与货币互换的区别主要体现在( )。
期限不同
前后交换货币是否使用相同的汇率
是否进行利息交换
前后交换的本金的变化
一般而言,影响期权价格的因素包括( )。
期权的执行价格与市场即期汇率
到期期限
预期汇率波动率大小
国内外利率水平
按期权持有者的交易目的划分,可分为( )
买入期权和卖出期权
看涨期权和看跌期权
现汇期权和外汇期货期权
欧式期权和美式期权
采用间接标价法的外汇汇率包括( )
日元
欧元
英镑
澳元